|
|
Перенос открытой позиции на следующий рабочий деньПеренос открытой валютной позиции или сделка End-Of-Day-SWAP — это сделка, где все валютные позиции с текущей датой валютации SPOT (+2 рабочих дня), открытые в течение дня, но не закрытые до окончания рабочего дня (00:00 по латвийскому времени или до 22.00 по лондонскому времени), переносятся на следующую дату валютации, используя текущие банковские процентные ставки. Традиционно для всех сделок по торговле валютами, которые осуществляются на межбанковском валютном рынке, дата валютации (доставки валюты) оговаривается до заключения сделки, тем не менее, по умолчанию торговая сделка считается SPOT сделкой или сделкой с доставкой валюты через два рабочих дня. Пример: 28 августа клиент принимает решение не закрывать позицию (не покупать обратно 100,000 евро за доллары США). Чтобы перенести дату поставки валюты с 30 августа на 31 августа, банк дает клиенту в долг 100,000 евро и берет у него взаймы доллары США на срок с 30 августа по 31 августа. Предположим, что банк соглашается одолжить клиенту евро под 0.75% годовых и взять у него взаймы доллары США под 0.25% годовых. Текущий валютный курс составляет 1 EUR = 1.45 USD. Таким образом, процентные платежи будут следующие: На финансовом рынке стоимость свопа рассчитывается следующим образом:
100,000 EUR + 2.08 EUR = 100,002.08 EUR Перенос открытой валютной позиции (FX swap) производится ежедневно до момента закрытия позиции. |